而你刚才居然还想用'充足的信用增强'这种鬼话来糊弄我们?"
潘迪特的额头上渗出了一层薄薄的汗。
"那么单线保险公司呢?"
这次开口的是FDIC主席希拉·贝尔。她的声音听起来疲惫但异常尖锐：
"你们还有多少CDO头寸，是靠MBIA和Ambac这些单线保险公司担保的?它们现在的股价已经从两年前跌了90%以上。如果它们也破产了，你们那些'超级优先'CDO，还剩多少价值?"
潘迪特此刻感觉自己像是被绑在手术台上，正在被一群外科医生用手术刀逐层剥离他的防御。
"我们……我们持有的由单线保险公司担保的CDO和市政债券敞口，大约在350亿美元左右。"
CFO格斯普奇补充道，声音已经有些发抖，
"但我们对MBIA和Ambac的信用状况进行了持续评估——"
"持续评估?"
保尔森的声音突然拔高了，带着一种极其危险的讽刺意味，
"约翰，MBIA的股价从去年11月的68美元跌到了现在的不到3美元。Ambac上周的CDS利差突破了4000个基点。你他妈管这叫'持续评估'?你们是在'持续祈祷'它们别死吧?"
会议室里响起了几声压抑的、极其短促的冷笑。
那是来自盖特纳的方向。
"好。我们现在来算一笔账。"
伯南克的声音重新响起。
他从文件夹里抽出一张打印纸，上面密密麻麻写满了手写的公式和数字。那是他昨晚三点到五点之间，一个人在办公室里推演出来的"花旗资本充足率真实情景"。
"你们持有的次级和Alt-A抵押贷款相关证券，账面价值大约多少?"
"……大约1100亿美元。"格斯普奇回答。
"账面计价的依据是什么?"
"我们使用的是……持有至到期模型，以及部分基于内部现金流贴现
本章未完，请点击下一页继续阅读！