理州中事务。正赶上朝廷派使者段训来增加刘虞的封邑，让他掌管北方六州的事务，并拜公孙瓒为前将军，封易侯，假节督幽、并、青、冀四州。公孙瓒趁机诬陷刘虞之前与袁绍合谋要当皇帝，胁迫使者段训将刘虞斩首。故常山相孙瑾、掾张逸、张瓒等忠义愤发，相继前来看望刘虞，大骂公孙瓒，结果都被杀害。公孙瓒将刘虞的首级送到京都，半路被刘虞的故吏尾敦劫走安葬。刘虞在北方很得人心，他死后，幽州及流亡至此的百姓都痛哭流涕。
刘虞死后，其旧部鲜于辅、齐周、鲜于银推举阎柔为乌桓司马，与公孙瓒部将邹丹战于潞河之北，斩杀邹丹等四千余人。之后，乌桓峭王迎接刘虞子刘和，与袁绍军在兴平二年（195年）破公孙瓒于鲍丘，杀二万余人。
同乐共恤
《吴书》记载，刘虞为人低调，礼贤下士，和乡亲们同甘共苦，吃住一样，从不以自身名位搞特殊化，乡里百姓都愿意听刘虞的话。当时乡亲们有了纠纷，都不去找地方官，而是找刘虞决断，刘虞处理合情合理，因此人们都尊敬地接受刘虞的决断，从不记恨刘虞。曾有一个人丢了牛，他家牛的骨体毛色和刘虞的牛很像，就以为刘虞的牛是自己的牛，刘虞便把牛给了他。后来他的牛找到了，才知道错怪了刘虞，于是回去向刘虞道歉。
灾害不生
《英雄记》记载，刘虞曾担任博平令，在任期间治正推平，高尚纯朴。博平境内盗贼绝迹，灾害不生。当时博平附近的县闹蝗灾，但这些蝗虫到博平界，竟然飞过而不入。[28]
清静俭约
《魏书》记载，刘虞在幽州清静俭约，用礼义教化百姓。汉灵帝刘宏时，南宫损坏，朝廷下令升迁到州郡的官员，都要交钱帮忙治宫，或一千万，或二千万。当时富者要么自掏腰包，要么征收民脂民膏来应付；清贫谨慎者拿不出钱，有的甚至为此自杀。刘宏知道刘虞清贫，因此特不让刘虞出钱。[7][28]
节俭之疑
《后汉书》记载，刘虞初时以简朴著称，帽子旧了也不换，打上补丁再戴。等到他遇害时，公孙瓒派兵搜他的家，却发现他的妻妾都穿着很高档的服饰，当时人们因此怀疑他的简朴品质。